bet365:【兴证策略—大势研判】SHIBOR隔夜利率出现较大幅度下降——兴证策略资金价格周报第399期

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  来源:XYSTRATEGY

  联系人:王德伦?李美岑?张勋

  投资要点

  

  中国市场流动性跟踪

  上周央行净回收126亿元流动性。4月19日-4月26日,央行有3,000亿元7天逆回购到期,在流动性投放上,有200亿元的7天逆回购操作和2674亿元TMLF365D。

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  货币市场,SHIBOR隔夜利率出现较大幅度下降。4月19日-4月26日,加权平均银行间同业拆借利率下降48 bp至2.17%,质押bet365官方式回购利率下降49 bp至2.14%。银行间7天回购加权利率上升10 bp至2.77%。SHIBOR方面,3个月利率上升9 bp至2.92%,隔夜利率下降113 bp至1.70%。

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  国债市场,短期国债收益率小幅上行,长期国债收益率小幅下行。4月19日-4月26日,1年期国债收益率上升1 bp至2.70%,5年期国债收益率下降1 bp至3.21%,10年期国债收益率下降1 bp至3.40%。

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  信用债市场,企业债到期收益率小幅下行。4月19日-4月26日,5年期AAA级企业债到期收益率下降1 bp至4.24%,AA级企业债到期收益率下降1 bp至5.22%。

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  全球市场流动性跟踪

  全球市场,美债各期限收益率小幅下降。4月19日-4月26日,1年期美国国债收益率下降3 bp至2.41%,5年期国债收益率下降9 bp至2.29%,10年期国债收益率下降6 bp至2.51%。

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  全球市场恐慌程度小幅上升。4月19日-4月26日,VIX指数周收盘为12.73,周上行5.29%。

  风险提示:本报告为数据整理报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页“相关声明”。

  报告正文

  中国市场流动性跟踪

  1.1、央行货币政策工具

  上周央行净回收126亿元流动性。4月19日-4月26日,央行有3,000亿元7天逆回购到期,在流动性投放上,有200亿元的7天逆回购操作和2674亿元TMLF365D。

  

  1.2、货币市场

  货币市场,SHIBOR隔夜利率出现较大幅度下降。4月19日-4月26日,加权平均银行间同业拆借利率下降48 bp至2.17%,质押式回购利率下降49 bp至2.14%。银行间7天回购加权利率上升10 bp至2.77%。SHIBOR方面,3个月利率上升9 bp至2.92%,隔夜利率下降113 bp至1.70%。

  

  

  

  1.3、国债市场

  国债市场,短期国债收益率小幅上行,长期国债收益率小幅下行。4月19日-4月26日,1年期国债收益率上升1 bp至2.70%,5年期国债收益率下降1 bp至3.21%,10年期国债收益率下降1 bp至3.40%。

  

  

  1.4、信用债市场

  信用债市场,企业债到期收益率小幅下行。4月19日-4月26日,5年期AAA级企业债到期收益率下降1 bp至4.24%,AA级企业债到期收益率下降1 bp至5.22%。

  

  1.5、理财产品收益率

  

  1.6、外汇市场

  外汇市场,人民币即期汇率小幅贬值。4月19日-4月26日,美元兑人民币即期汇率(人民币/美元)贬值347 个基点至6.7381。人民币中间价(人民币/美元)贬值264个基点至6.7307。4月19日,1年期NDF为6.7455。

  

  全球市场流动性跟踪

  2.1、美国债券收益率

  全球市场,美债各期限收益率小幅下降。4月19日-4月26日,1年期美国国债收益率下降3 bp至2.41%,5年期国债收益率下降9 bp至2.29%,10年期国债收益率下降6 bp至2.51%

  

  

  

  2.2、标普500波动率指数(VIX)

  全球市场恐慌程度小幅上升。4月19日-4月26日,VIX指数周收盘为12.73,周上行5.29%。

  

  风险提示:本报告为数据整理报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页“相关声明”。

  注:文中报告节选自经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

  证券研究报告:《SHIBOR隔夜利率出现较大幅度下降——兴证策略资金价格周报第399期》

  对外发布时间:2019年04月29日

  报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

  本报告分析师?:

  王德伦?SAC执业证书编号:S0190516030001

  李美岑?SAC执业证书编号:S0190518080002

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